estratégia Rsi backtest
O índice de força relativa ("RSI") é um oscilador popular. Foi introduzido pela primeira vez por Welles Wilder em um artigo na revista Commodities em junho de 1978. Quando Wilder apresentou o RSI, ele recomendou usar um RSI de 14 dias. Desde então, os RSI de 9 dias e 25 dias também ganharam popularidade. Como você pode variar o número de períodos de tempo no cálculo do RSI, sugiro que experimente para encontrar o período que melhor funciona para você. Quanto menor o tempo utilizado para calcular o RSI, mais volátil será o indicador.
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RSI Trading Strategy Game.
Backtest uma estratégia de negociação RSI simples com esta planilha de internet conectada e # 8211; Jogue um jogo de troca de estoque de fantasia!
A planilha transfere preços históricos para o seu ticker escolhido e alguns disparadores da VBA compram ou vendem pontos quando o índice de força relativa (RSI) sobe acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário.
Obtenha o link no final deste artigo.
A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (ela é descrita em maior detalhe abaixo).
Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e reforçar estratégias aprimoradas. Por exemplo, você pode codificar um esquema que use vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar as tendências antes de disparar pontos de compra / venda.
Antes de perguntar, deixe-me deixar algumas coisas claras sobre a planilha.
Não é uma estratégia de negociação realista, nenhum custo de transação ou outros fatores estão incluídos, o VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo de backtesting simples e # 8211; sinta-se à vontade para aprimorá-lo, rasgá-lo ou simplesmente geek.
Mas, o mais importante, é um jogo & # 8211; Mude os parâmetros, tente novas ações e divirta-se! Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta do seu pote de investimento; tente obter esse número o mais alto possível.
A planilha permite que você defina.
um ticker de ações, uma data de início e uma data de término, uma janela do RSI, o valor do RSI acima do qual você quer vender uma fração do seu estoque o valor do RSI abaixo do qual deseja vender uma fração do seu estoque a fração de ações para compre ou venda em cada comércio a quantia de dinheiro que você possui no dia 0 o número de ações a comprar no dia 0.
Depois de clicar em um botão, alguns VBA começam a atacar atrás das cenas e.
Baixe os preços históricos das ações entre a data de início e a data de término do Yahoo, calcula o RSI para cada dia entre o início e a data de término (removendo, é claro, a janela RSI inicial) no dia 0 (que & # 8217; s no dia anterior ao início? negociação) compra uma quantidade de ações com seu pote de caixa a partir do dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se RSI sobe acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI cai abaixo de um valor pré-definido calcula o taxa de crescimento anual composta, tendo em conta o valor do pote original de caixa, o valor final do caixa e das ações e o número de dias de negociação.
Tenha em mente que, se o RSI desencadeia uma venda, a lógica deve desencadear uma compra antes que uma venda possa ser acionada novamente (e vice-versa). Ou seja, você pode ter dois gatilhos de venda ou dois disparadores de compra seguidos.
Você também obtém uma parcela do preço fechado, do RSI e dos pontos de compra / venda.
Você também obtém um enredo de sua riqueza total de fantasia cresce ao longo do tempo.
Os pontos de compra / venda são calculados com a seguinte VBA & # 8211; Seguir a lógica é fácil.
Veja o resto do VBA no Excel (há muitos para aprender)
Se você estiver devidamente cafeinizado, você poderia melhorar a VBA para empregar outros indicadores para confirmar pontos comerciais; Por exemplo, você pode desencadear pontos de venda somente se RSI subir acima de 70 e MACD cai abaixo da linha de sinal.
8 pensamentos sobre & ldquo; RSI Trading Strategy Game & rdquo;
Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores de compra / venda para 50, maior será a riqueza final. Isso pode ser exemplificado pela inserção dos seguintes parâmetros. É possível que isso seja incoreto?
Stock Ticker VTI.
Data de início 16-Nov-09.
Data final 15-Nov-14.
Venda acima RSI 50.1.
Compre abaixo RSI 49.9.
% para comprar / vender em cada comércio 40.
# Ações para comprar no dia 0 17.
Pot of Cash no dia 0 1000.
No Excel para Mac, a seguinte declaração no GetData produz um erro de compilação:
Para cada C em ThisWorkbook. Connections.
O VBA funciona em um Mac se você comentar essas linhas?
Eu testei a planilha no Excel 2010 e 2013 no Windows 8 e está bem.
Eu exclui essas linhas e pareceu funcionar corretamente. Obrigado.
O RSI não corrige para as divisões.
Esse programa também funciona bem nos negócios do dia?
Eu apreciarei se alguém vai compartilhar sua experiência.
Obrigado samir, isso é realmente uma coisa excelente. Como você configuraria as macros para que você possa testar a estratégia sobre um universo de ações em vez de apenas uma?
Esta pergunta não tem uma resposta simples. Você precisa passar algum tempo modificando o VBA.
RSI e como lucrar com isso.
Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um que certamente atuou como mágico nos últimos 10 anos ou mais. Qual indicador é? Nosso RSI confiável. Neste artigo, vamos analisar dois modelos comerciais que foram discutidos pela primeira vez no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam & # 8221; por Larry Connors e Cesar Alvarez. Foi bem estabelecido em vários artigos que um RSI de 2 períodos no gráfico diário dos mercados de índices de ações foi uma ferramenta fantástica para encontrar pontos de entrada. As quedas de preços acentuadas nos futuros S & amp; P E-Mini durante os mercados de alta têm historicamente (desde o ano 2000) foram seguidas por reversões. Essas reversões geralmente podem ser detectadas usando o indicador RSI padrão com um valor de período de dois. Coloque este indicador em um gráfico diário e procure pontos quando o indicador cai abaixo de cinco, por exemplo. Esses pontos extremamente baixos são oportunidades de compra.
Os valores abaixo de 5 são verdes. Estes são pontos de compra.
Sistema RSI (2).
Podemos transformar isso em um modelo comercial simples para testar a eficácia do indicador RSI (2) no E-mini S & amp; P. Em suma, desejamos continuar com o S & amp; P quando ele experimenta uma retração em um mercado de touro. Podemos usar uma média móvel simples de 200 dias para determinar quando estamos em uma tendência de touro e usar um RSI de 2 períodos para localizar pontos de entrada de alta probabilidade. Podemos então sair quando o preço fecha acima de uma média móvel simples de 5 dias. As regras são claras e simples:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
O sistema backtest foi realizado de setembro de 1997 a março de 2012. Um total de US $ 50 para comissões e derrapagens foi deduzido por viagem de ida e volta. Abaixo está um gráfico do que seria esse sistema, juntamente com os resultados do sistema.
RSI (2) Resultados do sistema.
Percentagem de vencedores: 67%
Estes resultados são ótimos, considerando que temos um sistema tão simples. Isso demonstra o poder que o indicador RSI (2) teve agora há mais de uma década. Apenas com este conceito, você pode desenvolver vários sistemas de negociação. Por enquanto, vamos ver se podemos melhorar esses resultados.
Estratégia acumulada RSI (2).
Larry Conners adiciona uma ligeira torção para o modelo de negociação RSI (2) criando um valor acumulado de RSI. Em vez de um único cálculo, estaremos calculando um total diário de execução do RSI de 2 períodos. Neste caso, vamos usar o total do RSI de 2 períodos nos últimos três dias. Quando você mantém um valor acumulado do RSI (2), você suaviza os valores. Abaixo está um gráfico que compara o padrão de RSI de 2 períodos com um indicador acumulado de RSI de 2 períodos. Você pode ver quanto mais suave é o nosso novo indicador. Isso é feito para reduzir o número de trades na esperança de capturar os negócios de qualidade. Em resumo, é uma tentativa de melhorar a eficiência do nosso modelo comercial original.
RSI acumulado no painel superior. RSI padrão no painel inferior.
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre perto quando o RSI cumulativo (2) dos últimos três dias é inferior a 45. Sair quando RSI (2) do fim do dia atual for superior a 65. Use uma perda de parada catastrófica de $ 1000.
Resultados cumulativos do sistema RSI (2).
Percentagem de vencedores: 67%
S & amp; P Cash Market.
O que seria o sistema RSI de 2 períodos parece negociar 100 ações do mercado de caixa S & amp; P voltado para 1993? É bastante bom.
Conclusões.
Então qual é o melhor? A estratégia acumulada funcionou como pretendido. Aumentou a eficiência do modelo de negociação RSI padrão (2), reduzindo o número de negócios, ainda produzindo a mesma quantidade de lucro líquido. Como um bônus, a redução foi ligeiramente menor. Enquanto ambos os sistemas fazem um trabalho fantástico, a estratégia de acumulação pode fazer um trabalho um pouco melhor. A estratégia Accumulated RSI (2) funcionará bem no mini Dow, bem como nos dois ETFs, DIA e SPY.
O código EasyLanguage está disponível abaixo como um download gratuito. Há também um espaço de trabalho do TradeStation. Por favor, note que o conceito de negociação e o código fornecido não são um sistema comercial completo. É simplesmente uma demonstração de um método de entrada robusto que pode ser usado como núcleo de um sistema comercial. Então, para aqueles que estão interessados em construir seus próprios sistemas de negociação, esse conceito pode ser um excelente ponto de partida.
Obter o livro.
TradeStation RSI (2) WorkSpace.
Atualização 2013:
Um artigo adicional foi publicado em 2013, que atualiza o sistema RSI e explora-o com mais detalhes. Leia aqui.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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estratégia Rsi backtest
Ei, bom trabalho. Duas sugestões:
1. Tente estratégias de reversão média para outras ações do que SPY? A razão para isso é que o SPY em particular é um pouco lento. Talvez tente uma equidade com um pouco mais de volatilidade, e você pode ver retornos muito maiores.
2. Você tem certeza de que 10/200 são as melhores janelas longas / curtas? Sugiro que você tente algo assim para encontrar o melhor.
Vou tentar a estratégia de reversão média e informá-lo. Obrigado por sugestões.
Desculpe, eu realmente quis dizer que você deveria tentar a sua estratégia RSI com outras ações além de SPY. Mas a reversão média também é boa. :-) Os resultados devem ser semelhantes, penso eu.
Estou procurando executar sua estratégia, mas recebi um erro: exceção de tempo de execução: NameError: nome & # 39; ta & # 39; não está definido LÍNEA 8.
Eu tenho o mesmo problema.
Esse algoritmo foi escrito na versão antiga de Quantopian, e é por isso que ele ganhou "run" como está. Aqui é compatível com Qver2.
Você pode ver a partir de 2012 que tem 1+ beta e não alfa - simplesmente vai longamente SPY e usa um pouco de alavanca para superá-lo até 20 de outubro de 2014 quando comete um erro e abre SPY, enquanto SPY ainda é otimista. Fora da amostra, ele funcionou bem - foi para dinheiro para evitar os períodos de retirada de 2015 e 2016, o que é bom - a maioria dos algoritmos falha na amostra - mas também não faz nenhum ganho.
Eu não recomendaria negociar este algo, mas seu sinal pode ser útil para determinar a quantidade de risco ou risco do mercado para permitir que outro algoritmo seja realizado ou para ajustar seus parâmetros dinamicamente. (IE, se o algoritmo funcionar bem em um mercado de touro com um conjunto de configurações e funciona bem em mercados incertos com outro conjunto de configurações.) Então, novamente, esse algoritmo compra e vende com tanta frequência que é difícil desenhar qualquer forte conclusões estatísticas.
Quase o mesmo, mas longo apenas mais bond:
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou contate-nos enviando comentários.
Você enviou um ticket de suporte com sucesso.
Nossa equipe de suporte estará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
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Ei, bom trabalho. Duas sugestões:
1. Tente estratégias de reversão média para outras ações do que SPY? A razão para isso é que o SPY em particular é um pouco lento. Talvez tente uma equidade com um pouco mais de volatilidade, e você pode ver retornos muito maiores.
2. Você tem certeza de que 10/200 são as melhores janelas longas / curtas? Sugiro que você tente algo assim para encontrar o melhor.
Vou tentar a estratégia de reversão média e informá-lo. Obrigado por sugestões.
Desculpe, eu realmente quis dizer que você deveria tentar a sua estratégia RSI com outras ações além de SPY. Mas a reversão média também é boa. :-) Os resultados devem ser semelhantes, penso eu.
Estou procurando executar sua estratégia, mas recebi um erro: exceção de tempo de execução: NameError: nome & # 39; ta & # 39; não está definido LÍNEA 8.
Eu tenho o mesmo problema.
Esse algoritmo foi escrito na versão antiga de Quantopian, e é por isso que ele ganhou "run" como está. Aqui é compatível com Qver2.
Você pode ver a partir de 2012 que tem 1+ beta e não alfa - simplesmente vai longamente SPY e usa um pouco de alavanca para superá-lo até 20 de outubro de 2014 quando comete um erro e abre SPY, enquanto SPY ainda é otimista. Fora da amostra, ele funcionou bem - foi para dinheiro para evitar os períodos de retirada de 2015 e 2016, o que é bom - a maioria dos algoritmos falha na amostra - mas também não faz nenhum ganho.
Eu não recomendaria negociar este algo, mas seu sinal pode ser útil para determinar a quantidade de risco ou risco do mercado para permitir que outro algoritmo seja realizado ou para ajustar seus parâmetros dinamicamente. (IE, se o algoritmo funcionar bem em um mercado de touro com um conjunto de configurações e funciona bem em mercados incertos com outro conjunto de configurações.) Então, novamente, esse algoritmo compra e vende com tanta frequência que é difícil desenhar qualquer forte conclusões estatísticas.
Quase o mesmo, mas longo apenas mais bond:
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