Regra de forex 2 por cento

2% de Regra.

DEFINIÇÃO de '2% Rule'

Uma prática comercial onde um investidor deve concentrar mais de 2% do capital disponível em um único comércio. Para seguir a regra de 2%, um investidor primeiro calcula 2% do capital comercial disponível, denominado capital em risco. As taxas de corretagem para compra e venda de ações são então tidas em conta no capital em risco para calcular o risco máximo permitido. Em seguida, o risco máximo permitido é dividido pelo preço atual da ação menos o preço stop-loss. A figura resultante é a quantidade total de ações que podem ser compradas. Se as condições do mercado mudam e resultando em que o comerciante perca o valor total desse comércio, a exposição à queda é de apenas 2%, uma vez que o valor do comércio original foi limitado a 2% do valor total do capital comercial disponível.

BREAKING DOWN '2% Rule'

A regra de 2% é uma restrição criada pelos investidores para permanecer dentro dos limites de um sistema de negociação. Por exemplo, um investidor com US $ 100.000 comprará no máximo US $ 2.000 - ou 2% do valor da conta - de um investimento específico. Ao conhecer o limite superior que pode ser arriscado, o investidor pode trabalhar para trás para determinar o número total de ações que podem ser compradas. O investidor também pode usar ordens stop-loss para limitar o risco negativo.

Regras de negociação de Forex: nunca arrisque mais de 2% por comércio.

Nunca arrisque mais de 2% por comércio. Esta é a regra mais comum - e ainda que mais violada - na negociação e percorre um longo caminho para explicar por que a maioria dos comerciantes perde dinheiro. Os livros de negociação estão repletos de histórias de comerciantes perdendo um, dois, até cinco anos de lucro em um único negócio, terrívelmente errado. Esta é a principal razão pela qual a regra de 2% stop-loss nunca pode ser violada. Não importa o quão certo o comerciante possa ser um resultado particular, o mercado, como o bem conhecido economista John Maynard Keynes, disse: "pode ​​permanecer irracional muito mais tempo que você pode permanecer solvente". (Para mais informações sobre "stop-loss", leia o artigo The Stop Loss Order - Certifique-se de que você o use.)

A maioria dos comerciantes inicia suas carreiras comerciais, conscientes ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o comércio que os tornará milhões e lhes permitirá se aposentar jovens e viver sem despreocupação pelo resto de suas vidas. Em FX, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o momento em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra", estourando a libra e se afastou com um lucro legal de US $ 1 bilhão em um único dia! Mas a dura e fria verdade dos mercados é que, em vez de ganhar "The Big One", a maioria dos comerciantes é vítima de uma única perda catastrófica que os afasta do jogo para sempre. (Para saber mais sobre George Soros e outros grandes investidores, leia o Tutorial dos Investidores mais Grande).

Imagine que você começou a negociar com US $ 1.000 e perdeu 50%, ou US $ 500. Agora leva um ganho de 100%, ou um lucro de US $ 500, para trazê-lo de volta ao ponto de equilíbrio. Uma perda de 75% de sua participação exige um retorno de 400% - uma façanha quase impossível - apenas para levar sua conta de volta ao seu nível inicial. Entrar nesse tipo de problema como comerciante significa que, provavelmente, você alcançou o ponto de não retorno e está em risco de explodir sua conta.

A regra de 2 por cento é adequada para todos os comerciantes?

NUNCA RISQUE MAIS DE 2 POR CENTO DE SUA CAPITAL EM QUALQUER STOCK.

Mas nem todos os comerciantes enfrentam a mesma taxa de sucesso (ou confiabilidade como o chamou Van Tharp). Os comerciantes de curto prazo geralmente conseguem maiores taxas de sucesso, enquanto os comerciantes de longo prazo conseguem obter maiores índices risco-recompensa.

Taxa de sucesso (confiabilidade)

Sua taxa de sucesso é o número de negociações vencedoras expressadas como uma porcentagem da sua quantidade total de negócios:

Taxa de sucesso = negociações vencedoras / (negociações vencedoras + negociações perdidas) * 100%

Relação Risco-Recompensa.

Risk-Reward Ratio é o seu ganho esperado em relação ao seu capital em risco (ele deve realmente ser chamado de razão de recompensa / risco porque essa é a forma como é normalmente expressa). Se o seu ganho médio (depois de deduzir a corretora) em negociações vencedoras é de US $ 1000 e você arriscou consistentemente US $ 400 por comércio (como no exemplo anterior da regra de 2 por cento), sua relação risco-recompensa seria 2,5 a 1 (ou seja, $ 1000 / $ 400) .

Relação risco-recompensa = ganho médio em negociações vencedoras / capital médio em risco.

Níveis de Confiança.

Se tivermos três comerciantes:

Negociações de curto prazo e médias de lucro de 125% em todas as suas negociações.

Negociações de médio prazo e médias 200% de lucro em todas as suas negociações.

Negociações de longo prazo e médias de lucro de 325% em todas as suas trades.

Isso não significa necessariamente que o Trader C seja mais rentável do que A. O Trader A (curto prazo) é susceptível de fazer muitos outros negócios do que o Trader C. Você poderia ter a seguinte situação:

Risco relativo.

Calculamos agora o risco relativo que cada comerciante possui de uma redução de 20%. Use a calculadora de probabilidade binomial em faculty. vassar. edu/lowry/ch5apx. html:

Obviamente, quanto maior a sua taxa de sucesso, maior a porcentagem que você pode arriscar em cada comércio.

Tenha em mente que, com uma maior relação risco-recompensa, o Trader C só precisa de uma vitória em 10 negociações para se equilibrar; enquanto o comerciante A precisaria de cinco vitórias. No entanto, se compararmos os pontos de ponto de equilíbrio, ainda é claro que taxas de sucesso mais baixas são mais propensas a sofrer de redução.

Day Traders, Stick To The 1% Risk Rule.

Os comerciantes do dia de carreira aderem a um método chamado de regra de risco de 1% (ou uma pequena variação). Ele garante que o capital mínimo é perdido quando eles não negociam bem ou as condições do mercado são difíceis, mas ainda permitem excelentes rendimentos / rendimentos mensais. Aqui é o que é a regra de risco de 1% e por que você deve segui-lo.

1% de Regra de Risco.

A regra de risco de 1% nunca arrisca mais de 1% de sua conta em um único comércio.

Isso não significa se você tem uma conta de negociação de US $ 30.000, você só pode comprar ações de US $ 300 (1% de US $ 30.000). Na verdade, você pode usar todo o seu capital em um único comércio, ou mesmo mais se você utilizar alavancagem. Implementar a regra de risco de 1% significa que você toma medidas de gerenciamento de risco para que você (provavelmente) não perca mais de 1% - $ 300 neste caso - em um único comércio. Como aplicar essas técnicas de gerenciamento de risco, então você arrisca apenas 1% de sua conta em cada comércio, é discutido abaixo.

Razões para usar a regra de risco de 1%.

O comércio é difícil, e ninguém ganha todos os negócios. A regra de risco de 1% ajuda a proteger o capital de um comerciante de diminuir significativamente quando eles não estão negociando bem ou quando as condições do mercado estão dificultando a obtenção de dinheiro. Se você arriscar 1% do saldo da sua conta corrente em cada negociação, você precisaria perder 100 negociações seguidas para eliminar a conta. Se os comerciantes principiantes seguissem a regra de 1%, muitos deles provavelmente durarão o primeiro ano muito difícil.

Arriscar 1% (ou menos) por comércio pode parecer uma pequena quantidade para algumas pessoas, e ainda assim pode oferecer excelentes retornos. Se você estiver arriscando 1%, sua expectativa de lucro em cada comércio deve ser de 1,5% a 2%, ou mais. Fazendo vários negócios por dia, é possível obter alguns pontos percentuais em sua conta todos os dias, mesmo que você só vença a metade de seus negócios.

Aqui é como fazê-lo.

1% de Aplicação da Regra de Risco.

Ao arriscar 1% de nossa própria conta, em um único comércio, estamos negociando em nossos próprios termos. Com isso quero dizer que você pode fazer um comércio que lhe dá um retorno de 2% em sua conta, mesmo que o mercado tenha movido apenas uma fração de por cento. Da mesma forma, você pode arriscar 1% da sua conta, mesmo que o preço geralmente se mova 5% ou 0,5%. Isso é feito usando alvos e ordens de parada de perda.

Uma vez que você aprende como o comércio de ações do dia - ou outro mercado, como futuros ou contratos de divisas - assumir que você vê uma configuração comercial onde deseja comprar um estoque em US $ 15. Você tem uma conta de US $ 30.000. Você olha para o gráfico e vê o preço recentemente colocado em um balanço de curto prazo baixo em US $ 14,90. Você coloca uma perda de parada em US $ 14,89, um cêntimo abaixo da baixa recente (veja Onde colocar uma perda de parada). Agora que você conhece o seu local de parada de sinalização, você pode calcular quantos compartilhamentos deve ser feito para que você não perca mais de 1% de sua conta.

1% de US $ 30.000 é de US $ 300, esse é o risco da sua conta. Seu risco de comércio é de US $ 0,11, que é a diferença entre o preço de entrada e o preço do stop loss. Divida o risco da sua conta pelo seu risco comercial para obter o tamanho da posição apropriada: $ 300 / $ 0.11 & # 61; 2727 ações. Reduzir isso até 2700. É a quantidade de ações que você pode pegar, para esse comércio, então você não perde mais de 1% da sua conta.

Observe que 2700 ações em US $ 15 custam US $ 40.500, o que é mais do que o comerciante. Portanto, é necessária alavancagem de pelo menos 2: 1 para tornar este comércio.

Se o preço atingir sua perda de parada, você perderá cerca de 1% do seu capital, ou cerca de US $ 300 neste caso. Mas se o preço se move mais alto e você sai dos US $ 15,22, você faz quase 2% em seu dinheiro, ou perto de US $ 600 (menos comissões). Isso ocorre porque sua posição é calibrada para fazer ou perder quase 1% por cada $ 0.11 o preço se move. Se você sair em US $ 15,33, você faz quase 3% no comércio, mesmo que o preço só tenha movido cerca de 2%.

O tipo de método permite que os negócios se adaptem para se adaptar a todos os tipos de condições de mercado, sejam voláteis ou sedados e ainda ganhem dinheiro. O método também é aplicável a todos os mercados. Antes da negociação, esteja ciente da derrapagem; Isso é quando você não pode sair no preço da parada e pode ter uma perda maior do que o esperado.

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Variações da Regra.

A regra de risco de 1% é comum para pessoas com contas de negociação de menos de US $ 100.000. Enquanto 1% é recomendado, uma vez que você é consistentemente rentável, alguns comerciantes usam uma regra de risco de 2%. É o mesmo, exceto que você pode arriscar 2%. Um meio termo só arriscaria 1,5%, ou qualquer outra porcentagem abaixo de 2%.

Para contas de mais de US $ 100.000, muitos comerciantes arriscam menos de 1%. Por exemplo, eles só podem arriscar 0,5%, ou mesmo 0,1% a em grande conta. Quando o comércio de curto prazo torna-se difícil arriscar até 1% porque os tamanhos de posição ficam tão grandes. Cada comerciante encontra uma porcentagem com a qual se sente confortável e que se adequa à liquidez do mercado que estão negociando. Qualquer porcentagem que você escolher, mantenha-o abaixo de 2%.

Palavra final na regra de risco de 1%.

A regra de 1% pode ser ajustada para atender ao tamanho e ao mercado da conta individual de cada comerciante. Defina uma porcentagem que esteja OK com o risco e, em seguida, calcule seu tamanho de posição para cada troca de acordo com o preço de entrada e pare a perda. Seguir a regra de 1% significa que você pode suportar uma longa série de perdas. Assumindo que os vencedores são maiores que os perdedores, você achará que o seu capital não cai muito rápido, mas pode aumentar bastante rapidamente. Antes de arriscar dinheiro, mesmo 1%, é recomendável que você pratique uma estratégia em uma conta de demonstração e certifique-se de que você seja consistentemente rentável com ela.

A regra de duas porções.

No livro clássico "Market Wizards", uma das entrevistas de comerciantes famosos recomenda que os comerciantes não arrisquem mais de 2% de seu capital em qualquer comércio. Qualquer quantidade maior, proferida pelo comerciante especialista, é semelhante a ser um pistoleiro de cowboy.

Embora as circunstâncias de todos sejam diferentes, em geral esta é uma regra muito boa. Por quê? Bem, arriscar apenas 2% da conta por comércio torna muito difícil ser eliminado rapidamente. Como a maioria das pessoas provavelmente sabe, a maioria dos novos comerciantes é exterminada em seu primeiro ano. Manter cada perda individual pequena é uma maneira de permanecer no jogo e dar tempo ao método de negociação para produzir lucros.

Então, como um novo comerciante com capital comercial limitado pode respeitar essa regra de 2 por cento e ainda estar no jogo comercial? Basicamente, existem três maneiras:

1) Trade e-minis, mini ou micro forex lotes, ou um número muito pequeno de ações. O benefício aqui é que você pode participar no mercado, sem o risco de um tamanho de lote completo ou grande quantidade de ações. A desvantagem é que o patrimônio da sua conta irá crescer muito devagar, e provavelmente você ficará entediado e quer trocar maior. Mas, é uma boa maneira de começar a construir seu capital.

2) Comércio com paradas muito apertadas. Em uma conta de US $ 10.000, 2% seria $ 200. Então, esse seria o valor pelo qual você calcularia sua parada. O principal problema com este método é que o ponto de parada pode estar tão perto da sua entrada que mesmo pequenas flutuações aleatórias irão parar com uma perda. Além disso, as comissões e spreads agora ocupam uma parcela significativa desse montante de perda. Uma comissão de US $ 20 deixa você com apenas US $ 180 no movimento de preços adversos admissível - não é bom. Com paradas apertadas, você pode não perder toda sua conta em algumas negociações, mas você provavelmente irá sobre um número maior de negócios.

3) Acumule mais capital comercial. A maioria das pessoas querendo o comércio odeia essa - confie em mim, eu recebo emails suficientes de pessoas com US $ 500 ou US $ 1.000 e quer trocar. Eu lhes digo para obter mais capital, e eles ficam loucos. Mas nunca uma vez alguém voltou e "eu ignorei seu conselho, comecei a negociar com US $ 500 e agora sou um milionário", embora eu tenha certeza de que pode ser feito (se você fizer isso, envie-me sua foto e eu posso adicione-o às minhas fotos do Bigfoot e do Monstro do Loch Ness). Enquanto você está reunindo mais capital, você não estará negociando ativamente, mas você ainda pode estar envolvido com a negociação. Pesquisas, seguindo os mercados e desenvolvendo métodos de negociação são atividades de negociação que você pode fazer sem realmente negociar. E o que você aprende durante esse período provavelmente irá poupar milhares de dólares no longo prazo.

Quando os comerciantes famosos fazem afirmações ousadas como "arriscar mais de 2% em qualquer posição", é provável que você as escute. Há uma razão pela qual eles são famosos, e a maioria do resto não é.

2 Comentários.

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kjtradingsys.

Eu sou um comerciante de futuros privado premiado.

Eu tenho negociado por 20 anos, e a simplicidade é a base do meu sucesso - apenas análise sólida e gerenciamento de risco adequado.